原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年06月22日 08:08 广西股票配资链接
在 A 股市场中，“回调买入” 是胜率极高的策略 —— 股价经过短期超跌后，若出现 “乖离率修复 + 趋势反转 + 底部确认” 信号，往往是新一轮上涨的起点。本文解析的通达信选股公式，正是一套以 “超跌量化→趋势确认→底部共振” 为核心的量化模型，通过乖离率极值、RSI 变形指标及阶段低点验证，帮你精准捕捉这类 “跌出机会、即将反弹” 的小牛启动股。
一、公式定位：中短期回调的 “三重共振” 捕捉器
这套公式本质是超跌反弹型量化模型，核心目标是筛选 “超跌乖离到位、短期趋势反转、阶段底部确认” 的回调启动标的。其设计紧扣回调买入的 3 大核心要素：
超跌量化通过 13 日与 89 日乖离率（CTA7/CTA8）计算股价偏离长期成本的程度，捕捉 “弹簧压缩到极限” 的超跌状态；趋势反转利用 RSI 变形指标（CTA6）判断多空力量转折，确认 “空方衰竭、多方入场” 的临界点；底部确认通过 CTA14 验证是否出现 8 日内阶段低点，避免抄底 “半山腰”。适用场景：适合捕捉日线级别的回调机会（持股 5-15 天），尤其在震荡市缩量回调、牛市技术性回踩阶段效果显著，对 50-200 亿市值的中盘股（弹性适中、机构持仓稳定）敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从超跌到启动的三层验证
公式通过 “超跌乖离→趋势反转→底部共振” 三层逻辑层层递进，确保选出的标的 “跌得够深、反转够真、底部够稳”。
1. 超跌乖离：锁定 “弹簧压缩” 的极限位置
CTA7 和 CTA8 是核心的乖离率指标：
CTA7(CTA1-MA(CTA1,13))*100/(1.5*AVEDEV(CTA1,13))，计算 13 日乖离率（股价与 13 日平均价的偏离程度），除以平均绝对偏差后标准化，负值越大说明短期超跌越严重；CTA8类似 CTA7，但周期延长至 89 日（约 4 个月），反映中长期超跌程度。关键信号：当 CTA7<-100（短期超跌极值）或 CTA7 上穿 CTA9（5 日乖离均线，且 CTA9<=-88），说明股价偏离短期成本线超 100% 标准差，进入 “跌无可跌” 的极端区域。2. 趋势反转：RSI 变形指标捕捉 “多空转折点”
CTA3-CTA6 是 RSI 的变形计算（类似 KDJ 的 J 值）：
CTA38 日RSV（(C-LLV(8))/(HHV(8)-LLV(8))*100），反映股价在 8 日内的相对位置；CTA4/CTA5双重 SMA 平滑（3 日加权平均），生成类似 KDJ 的 K/D 值；CTA63*CTA4-2*CTA5，放大多空力量差异（类似 J 值），当 CTA6>REF (CTA6,1) 时，标志短期多头力量增强。逻辑内核：CTA6 拐头向上，配合 CTA7 超跌反转（如 CTA7 上穿 - 100），形成 “超跌 + 动量反转” 的双重信号，确认空方衰竭、多方开始主导。3. 底部确认：阶段低点验证 “真底部”
CTA14 是底部确认的关键条件：REF(L,1)=LLV(L,8) OR L=LLV(L,8) OR REF(C,1)=LLV(C,8) OR C=LLV(C,8)即：当前或前一日的最低价 / 收盘价是 8 日内的最低点，确保信号出现在 “阶段底部区域”，而非下跌中继。
三、不同行情下的参数优化：动态适配市场节奏
公式中的参数（如乖离周期、超跌阈值、底部周期）需根据市场环境调整，核心原则是：牛市放宽抓弹性，震荡市收紧防假摔，熊市严格保安全。
1. 牛市（趋势向上）：放宽条件抓 “强势回调”
缩短乖离周期13 日调整为 10 日，89 日调整为 60 日（更快反映短期超跌）；降低超跌阈值CTA7<-100 调整为 <-80（牛市中乖离率较难触底，提前捕捉修复机会）；简化底部确认CTA14 的 8 日低点调整为 5 日低点（牛市回调时间更短），允许C>MA(C,20)（股价在 20 日均线上方回调，确认中期趋势向上）。2. 震荡市（区间波动）：收紧条件防 “假底部”
延长乖离周期13 日调整为 18 日，89 日调整为 120 日（过滤短期波动，确认中长期超跌）；新增量能条件加入VOL<MA(VOL,20)*0.8（缩量回调，避免 “放量破位” 的假信号）；强化趋势判断要求CTA6>50（多头力量占优），且MA(C,60)走平或向上，确保回调发生在 “中期趋势稳定” 的标的。3. 熊市（趋势向下）：极端过滤保本金
保留原乖离周期13 日 / 89 日不变（严格筛选 “超跌 + 长期背离” 标的）；提高超跌阈值CTA7<-100 且 CTA8<-150（双重极端超跌），避免参与 “普通回调”；增加均线压力要求C<MA(C,60)（股价在 60 日均线下方，符合熊市环境），但CTA7>REF(CTA7,1)（乖离率拐头，显示短期修复可能）；限制信号频率仅保留 CTA15（乖离率上穿 - 100 + 阶段低点）信号，过滤 CTA16/CTA17 的次级信号。四、实战心法：让回调策略 “胜率更高、赔率更优”
信号优先级底部确认（CTA14）> 超跌乖离（CTA7/CTA8）> 趋势反转（CTA6）—— 先确认阶段低点，再看超跌程度，最后验证动量反转；仓位管理单一信号仓位≤20%，若同时满足 “所属板块指数乖离率 <-20%”（板块共振超跌），可提升至 30%；动态止盈以 “反弹至 5 日均线” 为第一止盈点，突破 10 日均线则持有至乖离率回归 0 轴（如 CTA7>0 时止盈）；风险控制止损位设为 “信号日最低价” 或 “8 日低点”，破位后无条件离场（熊市中可收紧至 “-3% 固定止损”）。通达信“小牛启动”选股指标公式：CTA1:=(H+L+C)/3;
CTA2:=REF(C,1);
CTA3:=(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;
CTA4:=SMA(CTA3,3,1);
CTA5:=SMA(CTA4,3,1);
CTA6:=3*CTA4-2*CTA5;
CTA7:=(CTA1-MA(CTA1,13))*100/(1.5*AVEDEV(CTA1,13));
CTA8:=(CTA1-MA(CTA1,89))*100/(1.5*AVEDEV(CTA1,89));
CTA9:=MA(CTA7,5);
CTA10:=CTA6>REF(CTA6,1) AND CTA7>REF(CTA7,1);
CTA11:=CTA10 AND REF(CTA7,1)<=-100 AND REF(CTA6,1)<=3;
CTA12:=CTA10;
CTA13:=CROSS(CTA7,-100) AND CTA6>REF(CTA6,1);
CTA14:=REF(L,1)=LLV(L,8)OR L=LLV(L,8)OR REF(C,1)=LLV(C,8)OR C=LLV(C,8);
CTA15:=(CROSS(CTA7,-100) OR (CROSS(CTA7,CTA9) AND CTA9<=-88)) AND CTA14;
CTA16:=CROSS(CTA10,0.8) AND COUNT(CTA7<=-150,15)/15=1/15 AND CTA14 AND REF(CTA7,1)< -85 AND REF(CTA6,1)< 15;
CTA17:=CROSS(CTA10,0.8) AND CTA14 AND REF(CTA7,1)< -85 AND REF(CTA6,1)< 15;
小牛启动:CTA15 OR CTA16 OR CTA17;
图片
量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。
华夏优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
